统计套利可以看作无风险套利（统计套利）

今天给各位分享统计套利的知识，其中也会对统计套利可以看作无风险套利进行解释，如果能碰巧解决你现在面临的问题，别忘了关注本站，现在开始吧！

本文目录一览：

• 1、请问：期货市场的“统计套利”的操作，是怎么一回事？
• 2、统计套利策略可以用什么金融学理论解释
• 3、股票统计套利策略和阿尔法策略的异同？主要区别是什么？
• 4、套利是什么意思？能否举个例子？谢谢
• 5、量化交易策略有哪些？

请问：期货市场的“统计套利”的操作，是怎么一回事？

所谓统计套利是指一种交易策略在一次交易中不能保证获利，但只要这个交易方式能不停的重复下去，则他获得正收益的概率为1。当然这是通俗的，一般人可以看得懂的解释。正式的数学表达一般人可能不能理解。它是一种思想，不是一种具体的方法，因为在一个有效的市场中，传统意义上的无风险套利的机会出现太少。而这种统计意义上的套利机会却是有可能大量存在的。而具体的方法就有协整啊pair trading啊，均值回复啊。都涉及比较复杂的数学模型。估计多数人理解不了。

统计套利策略可以用什么金融学理论解释

中低频统计套利属于盈利高、风险大、容量大的策略类型，与高频套利不在同一个次元。假设单笔胜率同为70%，高频每天交易上千笔，根据大数定律，单日胜率几乎收敛到1；而中低频几天做一笔，遇到价差的结构性变化时难免资金回撤，但赚到一笔的利润胜过高频千笔。正是对这些利润的追求，保证了股指期货各合约之间的价差不会出现大幅的非理性偏离：高频消灭微观上的偏离，而中低频消灭宏观上的偏离。他们各司其职，互相尊重，互不干涉内政。

股票统计套利策略和阿尔法策略的异同？主要区别是什么？

所谓的阿尔法，最初指的是超额收益，现在也有把阿尔法看做为绝对收益的。统计套利策略是利用统计学发现市场的规律来进行套利，但是否有超额收益，是否是绝对收益，依据不同的统计策略各有不同。实际上并无所谓的阿尔法策略，因为对于专业投资者而言，无论是追求相对收益还是追求绝对收益，都需要阿尔法。不过有一种策略叫可转移阿尔法策略，指的是通过对不同类型的资产进行组合，将有优势领域资产的超额收益转移到只能获取贝塔收益的资产上，从而从总体上看，资产组合具备了阿尔法也即超额收益。

套利是什么意思？能否举个例子？谢谢

套利 ，在金融学中的定义为:在两个不同的市场中，以有利的价格同时买进并卖出或者卖出并买进同种或本质相同的证券的行为。投资组合中的金融工具可以是同种类的也可以是不同种类的。 在市场实践中，套利一词有着与定义不同的含义。实际中，套利意味着有风险的头寸，它是一个也许会带来损失，但是有更大的可能性会带来收益的头寸。

举例：香港市场美圆对人民币是1：8，伦敦市场是1:8.1，那么比就可以在香港市场买入美圆，在伦敦市场再卖出，赚这0.1的价差，这个是一分钟完成的，而且是无风险的，这就是套利。

套利

[ tào lì ]

基本解释

1.在同一市场或不同市场上同时买进和卖出同一种或等量的证券、商品合同、保险单或外汇,旨在从差价中取利。

2.在一个市场上购进,而在另一个市场上空头售出。

拓展资料

造句

1.套利者、可以通过受让低价非流通股控制上市公司，在这之前购入低价的普通股，在重组公布时抛售套取利润，或者在重组成功后通过再融资套取利润。

2.电信已引进一套利用浮标状超音波传输器的服务，可将传输器的一端连到手机，另一端连到钓线。

3.套利交易者借入低息货币,买入收益率较高的币种。

4.第五部分结合实例对股票指数期货套利进行了实务研究。

5.同时也表明深圳股市基本上符合套利定价模型。

量化交易策略有哪些？

一、交易策略

一个完整的交易策略一般包括交易标的的选择，进出场时机的选择，仓位和资金管理等几个方面。

按照人的主观决断和计算机算法执行在策略各方面的决策中的参与程度的不同，可以将交易策略分为主观策略和量化策略。

二、主观策略

主观策略主要依靠投资者的主观判断。

期货市场的投资者通过对产业上中下游、供需、宏观经济预期等的调查做出自己的判断。

类似的，股票市场的主观投资者通过深入研究行业的各个方面，调查行业内的上市公司，形成交易决策。

另外，无论是股票市场还是期货市场，大量的主观投资者是依赖技术分析做出决策的。

三、量化策略

量化策略主要依赖于计算机算法进行交易。

投资者将初步的交易逻辑输入计算机，并运用大量的历史数据做统计和回测，在此基础上做出适当的修改、扬弃，以形成可接受的交易策略。策略在形成后，往往各个决策条件就已经确定，实盘中按照既定的程序执行。

对比而言，部分主观策略在对单个标的的研究深度上有优势，可以通过深度研究提供专家级的意见。而量化策略由于运用计算机决策，可以处理大量的数据，因此在广度上有优势。另外，量化策略在执行中不会受人的状态、情绪等不确定性的影响，因而执行更为严格和精确。

四、常见策略

常见的量化交易策略可以大致分为趋势策略和市场中性策略，趋势策略常见的有双均线策略、布林带策略、海归交易法和多因子选股策略等。

常见的市场中性策略包括统计套利策略、Alpha对冲策略等，著名的网格交易法更多的是一种交易方法，可以用在不同类型的策略中。

下面我们对这几个常见策略做一个简单介绍，想深入了解某个策略的读者可以借助互联网获得更多资料。

(1) 双均线策略

双均线策略在趋势交易中有广泛的应用。该策略根据长短两根不同周期的移动平均线的金叉和死叉来交易。在短周期均线上穿长周期均线(金叉)时做多，在短周期均线下穿长周期均线(死叉)时做空。双均线系统可以进一步扩充为多均线系统。

(2) 布林带策略

布林带由三条线构成，其中的中线是一根移动平均线，上线是由中线加上n倍(如2倍)标准差构成，下线是中线减n倍标准差。当行情上穿上线时做多，下穿下线时做空。

(3) 海归交易法

海归交易法由商品投机家理查德·丹尼斯的推广而闻名。该法则涵盖交易的进出场，资金和仓位管理的各各方面，是一套完整的交易系统。关于该策略的具体交易模式几个字不容易说清楚，详细的了解大家可以参考《海归交易法则》这本书，特别是后面的附录。

(4) 多因子选股

多因子选股模型是股票交易中常见的策略。建立过程包括选取候选因子，在历史数据检验的基础上挑选有效因子并剔除冗余因子等几个过程，最后是根据因子选择要交易的股票，确定出入场时机。

(5) 统计套利

统计套利可以用于期货市场的跨品种和跨期套利，也可以用于相关性高的股票之间的价差套利。它是利用相关性高的标的之间的价差或者价比回归的性质，在价差或价比偏离均衡位置时进场，在价差或价比回到均衡位置时出场。

(6) Alpha对冲策略

Alpha对冲策略同时持有方向相反的两种头寸对冲Beta风险。在国内市场常见的是持有股票多头的同时，持有股指期货空头，该策略是否能够获得超额收益依赖于选取的股票是否具有高的Alpha正值。

(7) 网格交易法

网格交易法的核心是网格间距和中轴线的确定。我们以螺纹钢期货合约为例说明，目前螺纹价格3000，我们建立初始仓位，比如50%仓位。随后螺纹钢每涨50点卖出10%，每跌50点买入10%。这里的3000就是中轴，50点是网格宽度。该策略的收益波动很大

关于统计套利和统计套利可以看作无风险套利的介绍到此就结束了，不知道你从中找到你需要的信息了吗 ？如果你还想了解更多这方面的信息，记得收藏关注本站。